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股票期权危害参数公示
来由：        时间：2019-11-22  
限仓限额情形条件权力仓持仓限额
    （张）		总持仓限额
    （张）		单日买入开仓限额
    （张）
限仓情形一 新开立合约账户100200400
情形二（1）合约账户开立满10个生意日100020004000
（2）期权成交抵达100张
（3）C4（含）以上且为三级投资者
情形三（1）合约账户开立满10个生意日200040008000
（2）期权成交抵达500张
（3）C4（含）以上且为三级投资者
（4）在我司自有资产凌驾100万
情形四（1）合约账户开立满10个生意日50001000010000
（2）期权成交抵达1000张
（3）C4（含）以上且为三级投资者
（4）在我司自有资产凌驾300万
限额 开户默认申请买入额度不凌驾客户在我司自有资产的10%；   盘算效果凭证万元向上取整
C4（含）以上且为三级投资者申请买入额度不得凌驾客户托管在我司的自有资产的20%
C4（含）以上且权力仓限额2000张申请买入额度不得凌驾客户托管在我司的自有资产的30%
开仓包管金（一）合约标的为股票的，每张合约的开仓包管金收取比例为：
      1、认购期权义务仓开仓包管金={合约前结算价+Max（21%*合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%*合约标的前收盘价）}*合约单位*信用系数N；
      2、认沽期权义务开仓持包管金=Min{合约前结算价+Max(19%*合约标的前收盘价-认沽期权虚值，10%*行权价)，行权价}*合约单位*信用系数N 。
    （二）合约标的为生意型开放式指数基金（以下简称生意所生意基金）的，每张合约的开仓包管金收取比例为：
      1、认购期权义务仓开仓包管金={合约前结算价+Max（12%*合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的前收盘价）}*合约单位*信用系数N；
      2、认沽期权义务仓开仓包管金=Min{合约前结算价+Max(12%*合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%*行权价)，行权价}*合约单位*信用系数N 。
    认购期权虚值＝Max（行权价-合约标的前收盘价，0）；
    认沽期权虚值＝Max（合约标的前收盘价-行权价，0） 。
    开仓包管金用于盘算义务仓开仓时冻结包管金及对应平仓时释放包管金
    信用系数N= 1.2（下同）
维持包管金（一）合约标的为股票的，每张合约的维持包管金收取比例为：
      1、认购期权义务仓维持包管金={合约结算价+Max（21%*合约标的收盘价-认购期权虚值，10%*合约标的收盘价）}*合约单位*信用系数N；
      2、认沽期权义务仓维持包管金=Min{合约结算价+Max(19%*合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%*行权价)，行权价}*合约单位*信用系数N 。
    （二）合约标的为生意型开放式指数基金（以下简称生意所生意基金）的，每张合约的维持包管金收取比例为：
    1、认购期权义务仓维持包管金={合约结算价+Max（12%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）}*合约单位*信用系数N；
      2、认沽期权义务仓维持包管金=Min{合约结算价+Max(12%*合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%*行权价)，行权价}*合约单位*信用系数N 。
    认购期权虚值＝Max（行权价-合约标的收盘价，0）；
    认沽期权虚值＝Max（合约标的收盘价-行权价，0） 。
    维持包管金用于盘算当日日终冻结维持包管金 。
实时包管金（一）合约标的为股票的，每张合约的实时包管金收取比例为：
      1、认购期权义务仓实时包管金={合约最新价+Max（21%*合约标的最新价-认购期权虚值，10%*合约标的最新价）}*合约单位*信用系数N；
      2、认沽期权义务仓实时包管金=Min{合约最新价+Max(19%*合约标的最新价-认沽期权虚值，10%*行权价)，行权价}*合约单位*信用系数N 。
    （二）合约标的为生意型开放式指数基金（以下简称生意所生意基金）的，每张合约的实时包管金收取比例为：
    1、认购期权义务仓实时包管金={合约最新价+Max（12%*合约标的最新价-认购期权虚值，7%*合约标的最新价）}*合约单位*信用系数N；
      2、认沽期权义务仓实时包管金=Min{合约最新价+Max(12%*合约标的最新价-认沽期权虚值，7%*行权价)，行权价}*合约单位*信用系数N 。
    认购期权虚值＝Max（行权价-合约标的最新价，0）；
    认沽期权虚值＝Max（合约标的最新价-行权价，0） 。
    实时包管金用于盘算客户危害度 。
组合战略包管金（1）认购牛市价差战略（CNSJC）:无
    （2）认沽熊市价差战略（PXSJC）：无
    （3）认沽牛市价差战略（PNSJC）：（行权价之差*合约单位）*信用系数
    （4）认购熊市价差战略（CXSJC）：（行权价之差*合约单位）*信用系数
    （5）跨式空头战略（KS）：{max(认购期权开仓包管金，认沽期权开仓包管金) +包管金较低方合约的前结算价*合约单位}*信用系数
    （6）宽跨式空头战略（KKS）：{max(认购期权开仓包管金，认沽期权开仓包管金)数 +包管金较低方合约的前结算价*合约单位}*信用系数
义务方被指派冻结包管金义务方被指派冻结包管金=MAX(abs(min((汇总指派金额-需要冻结的现金结算包管金),0)),被指派合约义务仓维持包管金)，其中：现金结算包管金=(标的价钱×标的净出券数目×(1+涨停幅10%)×（1+现金结算比例10%)；
    注：abs代表绝对值
客户危害度实时包管金/衍生品账户包管金总额*100%
    注：衍生品包管金总额=证券包管金+资金包管金（扣除行权待交收等冻结的资金后）
    现在没有证券作为包管金营业，以是证券包管金为0
生意所实时危害度凭证生意所包管金水平盘算的客户实市价钱包管金/衍生品账户包管金总额（扣除行权待交收等冻结的资金后）
追保线客户危害度≥90%
    当客户危害度大于追保线时，限制新开仓
强平线客户危害度≥100%
    平仓（或追加包管金）后，客户危害度需低于90%
即时平仓线生意所实时危害值≥100%
    例：当信用系数=1.2时，客户危害度≥120%即为即时平仓线
违约金利率（客户资金违约由公司垫付资金）按违约金额的逐日千分之一计收
单日最横跨金金额300万（大额出金需预约）；当日平仓释放资金包管金不可取 。


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